НБУ начал публиковать кривые доходности ОВГЗ

Национальный банк начал публикацию кривых бескупонной доходности облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в гривне и долларах.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Кривые бескупонной доходности строятся Национальным банком еженедельно с применением модели Нельсона-Сигела на основе информации об операциях с ОВГЗ на биржевом и внебиржевом рынках Украины", — отмечается в сообщении.

Методология построения кривых была раскрыта участникам рынка как часть Порядка оценки по справедливо стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в собственности Национального банка или принимаются им в качестве обеспечения.

Публикация таких кривых является обычной практикой для центральных банков многих стран. По оценкам НБУ, появление такого инструмента в Украине будет содействовать прозрачности операций на внутреннем рынке капитала.

Информация о кривых бескупонной доходности будет размещаться как на сайте регулятора, так и на странице НБУ в информационной системе Bloomberg.

С 1 декабря 2015 НБУ также начал ежедневно размещать на своем сайте информацию о справедливой стоимости ЦБ, принимаемых им в обеспечение и о корректирующих коэффициентах по данным бумагам.

Как сообщалось, приказом № 345-од от 27 ноября НБУ утвердил размеры корректирующих коэффициентов по видам активов, которые с 1 декабря 2015 будут приниматься им в качестве обеспечения по операциям рефинансирования.

Цель применения корректирующих коэффициентов — минимизация потерь регулятора в случае реализации процентного риска, валютного риска и риска ликвидности, приводящие к уменьшению справедливой стоимости принятого им залога.