США разработали новые тесты для банков

Федеральная резервная система США разработала несколько стресс-тестов для банков, чтобы проверить их на устойчивость в условиях рецессии. Самый сложный сценарий предлагает пережить банкам США глубокую рецессию, когда уровень безработицы поднимется до 12% при параллельном спаде экономик Японии и Евросоюза, а в Китае будет наблюдаться сильное замедление экономического роста.

Более того, для шести самых крупных банков (среди них — Bank of America, JP Morgan Chase и Goldman Sachs) разработали специальный тест на устойчивость перед потрясениями на рынке. Он подразумевает резкое повышение процентных ставок, которое снизит стоимость находящихся в распоряжении этих кредитных организаций активов, включая государственные облигации США.

Стресс-тесты появились в Америке после принятия в 2010 году закона Додда-Фрэнка о регулировании финансовых рынков. Их задача — следить за наличием у банков необходимого запаса капитала.

В текущем году правила стресс-тестов немного смягчились — после опубликования их результатов банки смогут внести корректировки в свою дивидендную политику, тогда как в 2011 году они были лишены этого права регуляторами.

В прошлогодних стресс-тестах участвовали 19 крупнейших американских банков. Из них шесть, включая Citigroup, провалили проверку на прочность.