Стресс-тесты обнаружили проблемы у каждого десятого страховщика Европы

Капитал порядка 10% европейских страховщиков не сможет соответствовать новым регулятивным требованиям при возникновении неблагоприятных рыночных условий. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестов, проведенных Европейской организацией страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA).

Неблагоприятные рыночные условия включают в себя, в частности, падение фондовых рынков, а также более высокое, чем ожидалось, число стихийных бедствий.

Капитал порядка 8% страховщиков не сможет соответствовать требованиям в случае ускорения инфляции и резкого роста процентных ставок, говорится в отчете EIOPA.

EIOPA начала стресс-тесты в марте, чтобы оценить, будет ли капитал европейских страховых и перестраховочных компаний, таких как, например, Allianz SE, Axa SA и Munich Re, соответствовать требованиям директивы Solvency II, которая вступит в силу с 1 января 2013 года.

Директива Solvency II разработана с целью обеспечить разумное соотношение рисков страховых компаний и их капитала.

«Страховой сектор Европы в целом остается сильным», – заявил глава EIOPA Габриэл Бернардино.

Основные риски, которым подвержены европейские страховщики, - это «неблагоприятное развитие событий» на рынке суверенных облигаций, а также увеличение ущерба от серьезных стихийных бедствий, отметил он.

«Мы не ожидаем существенных проблем страховщиков в связи с их вложениями в активы Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании», – сказал Бернардино.

EIOPA проводила стресс-тесты на основе базовых макроэкономических сценариев, использующихся также при тестировании банков.