НБУ: Как только банк начинает покрывать свои убытки клиентскими деньгами — это начало конца

Почему решили изменить подход к надзору и разделить банки на кластеры?

У нас раньше банки делились на четыре группы в соответствии с величиной активов, но это деление совершенно ничего не говорило о состоянии этих банков. С первой-второй группой более-менее все понятно, потому что, как правило, это большие банки, большинство из них — универсальные. При рассмотрении этих банков мы сконцентрировались не на бизнес-модели (потому что это банки, которые уже существуют много лет, работают много лет и совершенно понятно, чем они занимаются), а на виде собственности. Мы выделили государственные банки, банки, принадлежащие международным банковским группам и крупные банки с частным украинским капиталом. Мы понимаем, какие риски есть в тех направлениях деятельности, которые они ведут.

Когда же мы говорим о 3-4 группе, то их много, и все они маленькие.

То есть, их деятельность для нас не так заметна, так как ни объемы их операций, ни их изменения так сильно не влияют на банковский рынок, как влияют крупные банки. Соответственно, это их многообразие для нас было не совсем понятным. Мы зачастую никогда в глаза не видели даже председателей правлений некоторых банков. По некоторым из них мы знаем их акционеров, но совсем не понимаем, чем они занимаются. Это просто какое-то имя, которое ни о чем не говорит. Ну и, естественно, сама бизнес-модель — непонятно, что они делают. Самое интересное, что у банков третьей-четвертой группы, как правило, все в порядке с нормативами, потому что, имея такие маленькие балансы, достаточно легко управлять ими вручную. Соответственно, они почти не выделяются.

Чтобы перейти от формального надзора за этими банками к оценке риска каждого отдельного финучреждения, мы решили перейти к формату кластерного надзора, основанного на оценке бизнес-модели банка. Чтобы оценить состояние банков, мы использовали трехмерную шкалу, которая оценивает банк по трем направлениям: прозрачность структуры собственности, наличие бизнес-модели и уровень рисковости этой бизнес-модели. Когда мы понимаем, кто является собственником банка, мы понимаем, насколько зависим банк от связанных лиц и знаем, с кем мы говорим, когда речь идет о докапитализации банка. Если мы говорим о бизнес-модели, то, на самом деле, во всех книжках написано о том, что главной задачей работы коммерческого банка, как и любого бизнеса, является получение прибыли. Прибыль приносит бизнес-модель, какая-то концепция, стратегия. Если бизнес-модели нет, то это не банк, а "пылесос", такая вот пирамида на рынке, и в моменты рыночных колебаний она начинает рушиться, потому что такой банк не способен генерировать денежный поток. Если же говорить об оценке рисковости, то мы смотрим на концентрацию в активных операциях, на отрасли и группы предприятий, с которыми работает банк. Это важно потому, что чем выше рисковость, тем больше требуется капитала. Чем меньше способна бизнес-модель приносить доходы, тем больше требуется капитала, а если при этом нам еще неизвестен конечный собственник, то мы вообще имеем дело непонятно с чем.

Мы поняли, что мелкие банки, как правило, более нишевые, тогда как крупные могут позволить себе быть универсальными. Кроме того, мы смотрели на структуру доходов банков. При классическом банкинге основная часть доходов — это процентные доходы. Все остальные доходы — они желаемые, но они никогда не занимают большую долю в структуре доходов банка. Если мы видим, что, например, основную часть доходов у банка составляют маржинальные доходы, мы говорим, что это не совсем классический банк. Плюс у нас есть субъективное понимание работы некоторых банков потому, что есть инспекционные проверки, которые приносят ту информацию, которую нельзя увидеть просто из статистики. Объединив это все, мы выделили кластеры. Очевидно, что чем больше мы будем с банками работать, тем скорее банки будут мигрировать из кластера рисковых в кластер рыночных.

Какие это будут кластеры?

В один из кластеров, которые мы определили, мы объединили рыночные банки. Рыночные банки — это банки, которые работают с абсолютно открытым рынком, где и формирование ресурсной базы, выдача кредитов и осуществление других активных операций происходит в большей мере с несвязанными лицами на абсолютно рыночных условиях. На эти банки приходится 66% активов по третьей-четвертой группе. То есть, основная часть наших банков — рыночная.

Выделили мы еще так называемые неактивные банки. Часть из них была создана перед кризисом, у них нет четкой бизнес-модели. Они были образованы, а тут начался кризис, и они остались в непонятном состоянии, потому что начался отток. Кроме того, с началом этих серьезных испытаний для банковской системы часть активных банков просто максимально сжались, и так и остались в таком состоянии. За период, который мы анализировали, в их структуре баланса не происходит никаких существенных изменений, они просто зафиксировались на каком-то уровне. Проблема в том, что мы не понимаем, что они будут делать дальше.

А они понимают, что будут делать дальше?

Вот об этом мы с ними говорим. Если с рыночными банками главная наша задача актуализировать их бизнес-модели, оценить их потребность в капитале, то с неактивными банками, учитывая, что у большинства из них непрозрачная структура собственности, мы будем работать над определением конечного бенефициара и над определением, какая бизнес-модель им подходит. Этот процесс мы уже начали. Некоторые из них говорят, что ищут инвесторов, либо они ищут банк, с которым могли бы объединиться.

Еще один кластер, который мы выделили, объединил кептивные банки, у которых и в активах, и в пассивах исключительно средства акционера. Это болезнь всей банковой системы Украины. У этих банков бизнес-модели нет. Они изначально создавались для обслуживания средств группы. Почему я говорю, что это не бизнес-модель? Это не бизнес. Для акционеров этих банков их финучреждения — это не бизнес, а инструмент. А раз это инструмент, то к нему и отношение будет как к инструменту. Он всегда будет по остаточному принципу финансироваться. Рано или поздно с этими банками могут возникнуть более серьезные проблемы, поэтому к ним у нас особый подход. Мы будем с ними встречаться и говорить о том, что у нас ведется работа по определению связанных лиц и работа в направлении снижения уровня связанности в активах. Есть три года — одинаковый для всех срок. Те акционеры, которые захотят сохранить банк как бизнес, скорее всего, будут вынуждены погашать свои кредиты в этом банке. Либо погашать, либо перекредитовываться.

Возможно, некоторым из них тоже захочется найти какого-то инвестора или объединиться с каким-то другим банком. Это тоже вариант, потому что в любом случае консолидация укрепляет систему. Когда акционеров несколько, они всегда сами смотрят за тем, чтобы не превысить планку дозволенного, потому что это общий бизнес.

Еще один кластер объединил рисковые банки. Мы видим, что их ресурсная база формируется так, как и должна, на рыночных условиях, но в активах мы видим очень большие концентрации, а это опасно. Ухудшение какого-то одного актива может повлечь за собой серьезные проблемы с соблюдением нормативов, поэтому с этими банкам мы будем работать в направлении снижения концентрации в активах.

Последний кластер, о котором я не сказала, объединил схемные банки, у которых часть операций, так или иначе, связана либо с наличностью, либо с какими-то маржинальными операциями, носящими не совсем понятный нам характер. К этим банкам будет совсем другой подход.

Как это разделение скажется на надзоре?

Во-первых, если раньше распределение банков между сотрудниками надзора НБУ носило хаотичный характер, то сегодня мы их сгруппировали и за каждой группой банков закрепили отдельную группу надзорщиков. В их задачи входит: оценить бизнес-модель, окончательно определиться со структурой собственности и в конечном итоге, все-таки прийти к тому, каким этот банк будет. Это первое. Второе — это хорошо для инспектирования. Потому что, если ты идешь в кептивный банк, то тебе достаточно проверить только качество активов, можно не делать большую проверку и намечать какой-то план.

А не получится, что один банк может попасть в несколько групп сразу?

Мы долго работали над тем, чтобы так не получилось. Использовали для этого не только статистику, а, как я уже сказала, еще некие субъективные знания разных департаментов. Каждый банк находится только в одном кластере, но, как я уже сказала, это живая материя. Конечно, ни одна статистика не может быть абсолютно до конца объективной, всегда есть какие-то вещи на стыке. В таких случаях нужно просто принять решение, объективно, к какому кластеру этот банк максимально близок.

Вы говорили, банки уже поднимают вопрос о поиске инвестора и слиянии с другими банками. Вы уже оценивали, насколько будет глубокой консолидация рынка?

Пока сложно сказать. Банки, которые мы выделили в рыночный кластер — это платформа или площадка для консолидации. Я думаю, что к середине следующего года уже можно будет дать ответ на этот вопрос.

Какова вероятность, что до этого момента еще какое-то количество этих банков окажется в Фонде гарантирования?

Сложно сказать. Например, я не знаю, как будут себя вести неактивные банки, не исключаю, что часть из них просто не видит перспектив и захочет самоликвидироваться. Ну сколько можно находиться в состоянии неработающем, не зарабатывать, но при этом тратить деньги на содержание банка? Персонал, IT, безопасность — все это стоит денег.

Если мы говорим о банках схемных, то здесь, скорее, ответит финансовый мониторинг.

Мы готовы к диалогу с банками. Если они готовы играть по новым правилам — замечательно, если нет — они должны принимать решение сами.

Сколько у банков времени на приведение своей бизнес-модели в норму?

Все наши сроки определены внутренними постановлениями. По связанным лицам — это три года по графику с ежемесячным или ежеквартальным снижением лимита. Этот вопрос остро стоит для кептивных банков. Что касается требований к капиталу — там тоже три года. Если банки, которые проходят диагностику, работают по одному нормативному акту, то те, которые не проходят, у них есть другой нормативный акт, но там есть те же три года. Но это три года на приведение в норму, а до этого нам надо с ними еще встретиться, все риски обсудить и концептуально понять, что они готовы делать.

Знаете, Национальный банк при выдаче банковских лицензий всегда запрашивал бизнес-план, и банки привозили нам такие толстые фолианты. И мы этот бизнес-план брали, но он не являлся для нас дорожной картой по работе с банком и мы никогда глубоко с ним не работали. А это плохо, потому что уже на этапе определения стратегии банка мы можем сказать, успешной она будет или нет. Зачем же мы берем пятилетний бизнес-план, если мы потом не смотрим, куда движется этот банк? Сейчас мы хотим приступить к работе с банками третьей-четвертой группы в этом направлении. Для этого нам понадобится переделать много домашней работы, очень много методологических подходов поменять, упростить, потому что важно же не количество станиц печатного текста, а важна суть, понимание банком, чем он будет заниматься. Мы видим перспективы. Маленькие банки могли бы кредитовать МСБ. Для больших крупных банков это, может быть, не интересно из-за высокой себестоимости.

Сам по себе размер определяет, что маленькие банки нишевые. Твой рост ограничен капиталом, потому ты, так или иначе, будешь занимать нишу какую-то: либо по региональному признаку, либо по отраслевому, либо МСБ, невзирая на отраслевые какие-то моменты.

Потому что розница, прежде чем она начнет приносить отдачу, это огромные капиталовложения в сетку, в IT-технологии, в скоринги и так далее.

Это нереально сделать на уровне маленького банка. Либо же нужно внести туда огромное количество инвестиций и ждать. С другой стороны, маленький банк также может развивать работу "на второй руке", то есть работать банком-агентом по выдаче потребительских кредитов. Это тоже модель: ты можешь использовать чужие скоринги, чужие системы, но кредиты выдавать за счет собственных ресурсов. При желании всегда можно найти чем заниматься. Главное, чтобы новая модель приносила прибыль. Банковский бизнес — это точно не дотационный бизнес, он должен зарабатывать. Когда предприятие несет убытки, ему нечем платить зарплату. Для этого оно приходит в банк и начинает рисовать бизнес-план, получать кредиты, работать над сокращением затрат, над сокращением издержек, расширением рынков сбыта и увеличением объема продаж для того, чтобы из убытка выйти в прибыль, получить любые деньги. Что делает банк, если него убыток? Он же не идет в другой банк за кредитом. Как правило, у платежеспособного банка деньги на корсчете есть всегда, но это деньги клиентов. Понимаете?

Чуть раньше вы говорили, что надзор за банками будет концентрироваться на характерных для конкретных кластеров чертах. Не получится ли так, что, концентрируясь на отдельных чертах, надзор не увидит других сигналов, свидетельствующих о миграции банка из одного кластера в другой?

Хороший вопрос. Наша система и наш подход — не исчерпывающие, мы делаем много других оценок. У нас, в том числе, есть ежедневный надзор за операциями. Эта работа, я надеюсь, будет базироваться не только на сухих каких-то оценках, но и на диалоге с банками. Поэтому я надеюсь, что такого не произойдет. По-хорошему, я вообще надеюсь, что со временем у нас останется только один кластер рыночных банков. С другой стороны, нам еще очень много нужно изменить внутри себя. Многим вещам нужно научиться и перестроиться, научиться коммуницировать открыто с банками.

У нас еще останется деление банков по величине активов?

Мы хотим от этого уйти. Это вопросы, связанные со статистикой. Когда мы работаем с банками, то для себя уже не делим на активы. Поэтому мы сейчас над этим работаем, разбивку мы проводим раз в год. Как раз приближается время пересмотра классификации, мы сейчас совместно с нашими коллегами обсудим это видение, и, наверное, какие-то изменения внесем.

Почему решено сделать банковской тайной принадлежность банков к конкретным кластерам?

Я бы, может, и не делала это банковской тайной, если бы последнее время не было очень много публикаций разного рода и слухов о каких-то закрытиях, о "расстрельных" списках Нацбанка и прочих выдумках, которые влияют на стабильность системы. Есть разные средства массовой информации, у них разные цели. А мне не хочется пугать банковский рынок, ему и так нелегко.

[graph_762]

Как будет построена работа с банками первой и второй группы?

С крупными банками и проще, и сложнее. Проще потому, что, как я уже сказала — они много лет на виду. Все знают их менеджмент, их основные операции, направления деятельности, их аудирует "большая четверка", у них есть колоссальные стратегии, которые лежат в открытом доступе на сайте. Нам они понятны, нам понятны их собственники. А сложнее потому, что их влияние на рынок — глобально. Они его, по сути, и формируют. Здесь у нас работа сосредоточена исключительно на докапитализации по результатам проводимой сегодня диагностики. Что касается государственных банков — для них разрабатывается стратегия.

Что касается банков, которые принадлежат международным банковским группам, сегодня мы видим, что они несколько сжали свою деятельность, чего нам бы не хотелось. Они принесли очень много и продуктов, и механизмов, и методов оценки рисков, и конкуренции в нашу систему. Нам бы хотелось, чтобы они докапитализировались и продолжали здесь работать, потому что их международный опыт очень важен для нас.

Крупные банки с частным украинским капиталом сейчас в первую очередь нуждаются в капитале. Здесь, с одной стороны, нам понятна бизнес-модель, но нам нужно очень аккуратно совместно с менеджментом и собственниками выстроить вот этот график укрепления банков и выведения их на прибыльность. Наша основная задача — так поработать с бизнес-моделями крупнейших банков, чтобы в ближайшее время они вышли, как минимум, в ноль, а по-хорошему, вообще получили прибыль.