Стрес-тестування цьогоріч пройде 21 банк: затверджено методологію

Про це йдеться на сайті регулятора.

Цьогоріч стрес-тестування відбуватиметься за оновленою методикою, яка передбачає використання несприятливого макроекономічного сценарію. Це дозволить глибше оцінити ризики, на які можуть наражатися банки в умовах тривалої кризи.

У 2023 році оцінка стійкості проводилася винятково за базовим сценарієм на основі прогнозів НБУ.

Негативний сценарій передбачає, зокрема, зниження ВВП на 3,1% у перший рік прогнозного періоду. При цьому враховується досвід подібних перевірок у країнах ЄС. Горизонт стрес-тестування залишиться традиційним — три роки. Баланси банків будуть статичними, тобто структура та обсяги активів не змінюватимуться, окрім випадків, коли на них впливають ризики або курсові переоцінки.

Методологія охоплює аналіз кредитного ризику, ринкових ризиків (процентного та валютного), а також операційного ризику. Зокрема, буде враховано погіршення якості кредитів, зміну вартості зобов’язань, вплив девальвації на відкриті валютні позиції та загальний вплив на капітал банку.

За результатами оцінки буде визначено, чи відповідає капітал банків встановленим нормативам у кризових умовах. У разі відхилення від нормативів банки повинні будуть розробити та реалізувати програму капіталізації або реструктуризації.

Остаточні результати стрес-тестування будуть оприлюднені до кінця року в розрізі банків.

Додамо, що у листопаді минулого року правління Національного банку України схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.