НБУ проведет стресс-тест первых 10 банков до 1 августа

НБУ в рамках новой программы кредитования МВФ по Механизму расширенного финансирования до 1 августа 2015 и 1 октября 2015 проведет обновление диагностического обследования крупнейших 10 по объему активов и 10 следующих банков соответственно, чтобы определить дополнительные убытки, связанные с конфликтом на востоке и ухудшением экономической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба на сайте регулятора.

На первом этапе Национальный банк проверит достоверность оценки качества активных операций, достаточности сформированных резервов и достоверности балансовой стоимости. В выборку кредитов субъектов хозяйствования войдут все кредиты, которые больше или равны 200 млн грн, или 5% размера регулятивного капитала (без учета сформированного резерва), другие кредиты до 65% объема кредитного портфеля и все кредиты связанных с банком лиц, которые больше или равны 1% регулятивного капитала. После проверки качества кредитов будет проведен расчет показателей достаточности капитала.

Второй этап предусматривает стресс-тестирование с применением модели Национального банка Украины, которая определит дополнительную потребность в капитале банков, обусловленную ухудшением экономической ситуации. Стресс-тестирование охватывает период до конца 2017 года.

Результатом диагностического обследования станет определение необходимой суммы докапитализации банка и соответствующее представление банками планов их капитализации или реструктуризации. Если по результатам обследования будет выявлена неплатежеспособность отдельных банков, то они должны будут обеспечить положительное значение капитала до конца августа и конца октября 2015 (первые 10 и 10 следующих банков соответственно).

Согласно требованиям Меморандума об экономической и финансовой политике Национальным банком также будет проведена оценка рисков активных операций банков со связанными лицами.

После вступления в силу 8 марта 2015 законодательных норм об усилении ответственности связанных с банком лиц, банки обязуются идентифицировать таких лиц на основе критериев и нормативов, определенных регулятором.

Отчетность об активных операциях со связанными лицами по состоянию на 1 апреля 2015 первые 10 банков должны предоставить до 1 июня 2015 года, следующие 10 банков и другие группы банков — до 1 августа 2015 года.

На основе технического задания Национального банка Украины, согласованного с МВФ и Всемирным банком, непосредственную проверку операций со связанными лицами осуществляет аудиторская компания из числа большой четверки (группа крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги: "Deloitte", "PricewaterhouseCoopers","Ernst & Young","KPMG"). После анализа полученной информации Национальный банк Украины в течение октября-декабря 2015 направит банкам окончательную позицию по активным операциям со связанными лицами.

По результатам проведенной оценки рисков активных операций со связанными лицами банки обязаны подать свои планы мероприятий по снижению сверхлимитного объема операций со связанными лицами в определенные сроки. Устанавливается, что до трех лет составит срок вхождения в норматив Н9, согласно которому совокупный риск по операциям со связанными лицами должен быть меньше или равен 25%.