Каждый третий торговец ценными бумагами не соответствует хотя бы одному из пруденциальных нормативов

Как сообщает "Капитал", Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовала аналитический отчет о выполнении торговцами в марте пруденциальных нормативов.

Перед регулятором отчитались 349 торговцев (не банков) из 377 зарегистрированных. В результате проведенного анализа выяснилось: треть (118) торговцев ценными бумагами не соответствуют хотя бы одному из трех показателей — размеру коэффициента абсолютной ликвидности, уровню адекватности регулятивного капитала или уровню адекватности капитала первого уровня.

Согласно нормативам, регулятивный капитал торговца-андеррайтера или торговца, управляющего активами, должен быть не менее 7 млн грн. В марте этому требованию соответствовали лишь 29 из 79 отчитавшихся компаний.

Регулятивный капитал торговца-брокера может быть не ниже 1 млн грн. Нарушили это правило 69 из 268 компаний. Брокер с низким уровнем регулятивного капитала может не рассчитаться с клиентом при использовании в торгах его средств или ценных бумаг.

У торговцев, занимающихся дилерской деятельностью, этот показатель ниже — 500 тыс. грн. Но из девяти отчитавшихся в марте компаний лишь три имели в своем распоряжении такую сумму.

92 торговца ценными бумагами не соответствовали в марте также и 8 %-ному размеру показателя адекватности регулятивного капитала, а 64 — требованию по уровню показателя адекватности регулятивного капитала первого уровня не ниже 4,5 %.

Еще 56 компаний-торговцев из отчитавшихся не отвечают пруденциальным требованиям по уровню коэффициента абсолютной ликвидности, который показывает, какая часть средств может быть выплачена клиентам торговца сиюминутно. Он должен быть не ниже 0,2 — то есть компания должна иметь возможность до 20 % своих обязательств погасить немедленно.

Последний показатель, который оценила НКЦБФР, — показатель левериджа. Он отражает соотношение регулятивного капитала к плохим активам торговца. В результате из 301 отчитавшегося по этому нормативу торговца лишь 234 соответствовали требованиям по размеру этого показателя на уровне не менее 3 %.

Напомним, пока анализ соответствия пруднормативам регулятор проводит в режиме мониторинга, но с 1 июля этого года НКЦБФР планирует применять к нарушителям санкции, вплоть до лишения профучастника лицензии.