Зреет ли банкопад? Как банки оценивают свою устойчивость в условиях кризиса

Фондирование продолжает дорожать

По итогам ІІ квартала, юрлица нарастили объем вкладов в 72% опрошенных НБУ банках. Это связано с тем, что для корпоративных клиентов финучреждения ощутимо повысили процентные ставки. А вот портфель депозитов населения увеличился только в самых крупных банках.

За последние 12 месяцев банки в среднем увеличили капитал. Но 60% учреждений убеждены, что в будущем он будет снижаться из-за убытков, спровоцированных войной. Кстати, это впервые, когда на показатель не повлияют нормативные требования регулятора.

Не считая того, банки стали очень неохотно прибегать к оптовому (внешнему) фондированию – выпускать облигации, брать кредиты у интернациональных денежных организаций, материнских банков и завлекать долгосрочное рефинансирование в НБУ, цена которого стремительно выросла после поднятия учетной ставки до 25%.

"Учреждения, которые намерены привлекать оптовые средства, в основном планируют сделать это в перспективе одного года, однако не в следующем квартале. Они отмечают, что на объемы привлеченного оптового фондирования негативно влияет прежде всего его подорожание и снижение интереса инвесторов", – указывает НБУ в своем исследовании.

В III квартале финучреждения ожидают значительного повышения стоимости привлечений как от компаний, так и населения. Цена оптового фондирования тоже будет расти, хотя и не столь стремительно. Также банки прогнозируют дальнейшее уменьшение удельного веса валютных средств клиентов и срочность депозитов.

Самый главный риск – кредитный

Как пояснила в комментарии Delo.ua первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, на сегодняшний день в банковской системе кредитный риск остается главным фактором, угрожающим стабильности банков.

Это касается как предприятий, так и населения. Предприятия теряют залоговое имущество, прекращают деятельность из-за войны и страдают от разрыва логистических связей, а затем испытывают проблемы с погашением кредитов. Хотя финучреждения пока и не применяют к ним санкции.

"По нашим подсчетам украинские банки потеряют из-за войны ориентировочно 20% кредитного портфеля. Впрочем, системно важные банки смогут эти убытки покрыть. Что же касается рисков капитала, то их не существует", – подчеркивает Екатерина Рожкова.

И действительно, в марте-мае объем неработающих кредитов (NPL) вырос на 12,4 млрд грн (1,1 п. п.) – до 27,6% по состоянию на 1 июня. Но их доля ниже, чем в начале года (30% на 1 января). В НБУ ожидают, что в дальнейшем качество кредитного портфеля будет ухудшаться, учитывая вызовы войны.

Последняя как раз и есть причина, почему общая срочность депозитов в дальнейшем сократится, о чем говорилось выше.

Второй по важности риск – процентный

Депозитный портфель банков во ІІ квартале рос все же не столь стремительно, как хотелось бы. В особенности это касается вкладов населения. Граждане, ожидая дальнейшего роста темпов инфляции и наращивая объем проблемных кредитов, не спешат нести деньги в банки.

И хотя в течение марта-июня гривневые вклады граждан выросли более чем на 20%, есть факторы, тормозящие этот процесс. Речь идет о процентном риске. Поскольку депозитные ставки низкие (учитывая макроэкономические реалии), население нередко предпочитает либо конвертацию гривны в евро или доллар, либо покупку товаров длительного пользования. Прежде всего, это электроника, бытовая техника.

Рожкова объясняет, что хотя НБУ, поднимая учетную ставку, и побуждает банки повышать доходность депозитов, трансмиссия (реакция финучреждений на действия регулятора) в условиях войны еще длиннее обычного. Это значит, что банкам следует пойти на повышение ставок, чтобы избежать оттока депозитов еще больше.

Финансовый эксперт Василий Невмержицкий обращает внимание, что повышение учетной ставки не спровоцировало массовый рост процентов по депозитам физлиц. В настоящее время их доходность достигает 18,5-20%. Но такие условия предлагают мелкие учреждения, вынужденные привлекать дорогие средства, чтобы погасить рефинансирование НБУ.

"Да, кредитный и процентный риск являются на сегодняшний день основными. Залоговое имущество разрушается, уровень неработающих кредитов стремительно растет. И финучреждение должно думать, как выкручиваться из ситуации. Хотя НБУ пока не наложит санкции за нарушение нормативов, проблема осталась", – говорит. он.

Такая ситуация в любом случае ударит по резервам банков. А это, в свою очередь, заставит акционеров лишний раз подумать, есть ли смысл вкладываться в финансовое учреждение в условиях глубокого кризиса. Впрочем, Нацбанк неоднократно отмечал, что банковская система в Украине, несмотря на войну, стоит крепко. Потому бояться банкротств банков не стоит. Под угрозой разве что небольшие участники рынка, падение которых на общую устойчивость системы в принципе не повлияет.