В НБУ прогнозують, що банки можуть недорахуватися мільярдів за споживчими кредитами

Про те що в результаті сьогоднішньої викликаної пандемією COVID-19 кризи в Україні 10% споживчих кредитів стануть непрацюючими у ході брифінгу присвяченому презентації чергового випуску "Звіту про фінансову стабільність" заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

В коментарі Delo.ua директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук розповів, що ця оцінка робилася на основі статистичних моделей.

"Ми, по суті, спробували знайти зв'язок між ключовими макроекономічними показниками і динамікою якості кредитного портфелю на основі спостереження за останні 12-15 років. Це класична статистична модель, яка  враховує макроекономічні фактори і дає нам можливість зробити оцінку можливого приросту частки непрацюючих кредитів, — розповів Ваврищук.

Разом з тим, Ваврищук НБУ наголосив, що це є оцінка, яка базується на певних припущеннях. "Якщо фактичний розвиток подій буде відрізнятися від припущень, які ми заклали для цієї оцінки, ми можемо вийти на інші показники. Якщо показник буде менший — це буде приємний сюрприз", — зазначив Ваврищук.

Тим часом, досвід попередніх криз показує НБУ, що сегмент споживчого кредитування, є дійсно високоризиковим. "Якщо, наприклад, повернутися в період 2008-2009 рр, то там 15-20% кредитів банків переходили в статус непрацюючих", — каже Ваврищук.

Сьогоднішню ситуацію з непрацюючими кредитами в НБУ бачать не настільки несприятливою з точки зору макроекономічних параметрів як це було у період інших криз, однак, 10% непрацюючих кредитів називають досить суттєвою часткою. "Наслідки для банків можуть бути болючими — вони змушені будуть покривати збитки за рахунок резервів. Зволікання банків із їх визнанням та невчасне формування резервів може призвести до різкого падіння рівня капіталу та прибутковості після того, як НБУ проведе аналіз якості активів", — зазначають в НБУ.

Тим часом, якість корпоративного кредитного портфеля банків в НБУ оцінюють як найкращу за останнє десятиліття. "Останніми роками банки дотримувалися загальноприйнятих стандартів кредитування. У свою чергу, бізнес став прозорішим, прибутковішим, багато підприємств та секторів сформували запас міцності", — зазначає регулятор у своєму "Звіті про фінансову стабільність" .

Попри це, втрати прогнозуються і тут. "Зниження внутрішнього та зовнішнього попиту, карантинні обмеження та невирішені структурні проблеми у багатьох секторах матимуть помітний вплив на платоспроможність позичальників. Банки повинні відслідковувати фінансовий стан боржників та враховувати їхні тимчасові фінансові труднощі, пропонуючи кредитні продукти. Після завершення кризи фінустанови відіграватимуть ключову роль у відновленні економічного зростання. Позичальники, своєю чергою, повинні ставати прозорішими в частині розкриття фінансової звітності, підвищувати стандарти корпоративного управління та виходити з тіньового сегмента", — говориться у Звіті НБУ.

З огляду на ризики сегменту споживчого кредитування після кризи НБУ планує повернутися до питання запровадження ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів.