Резервы под NPL и деньги акционеров. Как НБУ пытается усилить контроль за стабильностью банков

По словам банкиров, регулятор требует от финучреждений показать реальные масштабы проблемной задолженности, поскольку из-за войны объем NPL по объективным причинам только увеличился: залоговое имущество разрушается, а заемщики теряют бизнес. Такую тенденцию в беседе с Delo.ua подтвердил и финансовый эксперт Андрей Львов.

"Да, НБУ усиливает контроль, полностью вкладывающийся в рамки его полномочий и законодательства. Но было бы неплохо обратить регулятору внимание именно на опыт наших западных партнеров по преодолению кризисных последствий и восстановлению/перезапуску экономики, в том числе – опыт ФРС США и ЕЦБ", – говорит он.

Участники рынка единодушны: "закручивание гаек" НБУ на банковском рынке не ко времени. Финучреждения переживают не лучшие времена. Заработок банков падает. Поэтому лишнее давление со стороны регулятора, хоть и после нескольких месяцев без проверок, которые НБУ приостановил в связи с войной, вероятнее всего ударит по банковской системе в целом, что может завершиться ликвидацией некоторых финансовых учреждений.

"Да, со стороны НБУ усиление проверок выглядит вполне логично, потому что заканчиваются льготные периоды банков для заемщиков. У банков же в свою очередь остается два варианта учитывая проблемные кредиты: либо формировать резервы за счет капитала, либо давить на клиентов. Последнее было бы менее перспективным", – предупреждает директор ProFin Consulting Вадим Березовик.

В ответ на наш запрос в Нацбанке ответили так: "Национальный банк осуществляет постоянный контроль соблюдения банками регуляторных требований, в том числе в части проверки источников происхождения средств акционеров".

Акционеров это тоже касается

НБУ следует, насколько взвешенную кредитную политику проводят банки. Поскольку в случае банкротства под угрозой оказываются, прежде всего, вкладчики, которые держат средства на депозитах. И хотя государство гарантирует возврат вкладов клиентам, не стоит забывать, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц занимается также распродажей активов обанкротившихся банков. Но иногда оказывается, что капитал банка "надут" и в нем очень мало активов, имеющих реальную стоимость.

А поскольку резерв капитала формируется из денег акционеров и последние должны держать его на четко определенном уровне, НБУ начал более жестко проверять платежеспособность собственников банков. Чтобы понять, хватит ли у них ресурсов на покрытие убытков финучреждений, вызванных ростом проблемных кредитов. Вдобавок владельцы банков начали подпадать под жесткий мониторинг НБУ, согласно которому они обязаны подтвердить законность происхождения средств.

Тенденцию усиления контроля резервов и платежеспособности акционеров банков со стороны регулятора в беседе с Delo.ua подтверждает и финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

"НБУ принял решение (об усилении контроля – ред.) где-то в конце августа. И я уже вижу перечень операционно убыточных банков. Госбанк тоже может быть операционно убыточным, но там есть акционер, который всегда даст деньги. Поэтому НБУ и взялся на финансовое состояние акционеров других банков", – объясняет эксперт.

Мнение Невмержицкого подтверждает и Вадим Березовик.

"Отечественные акционеры сейчас находятся в том же положении, что и заемщики. Иностранные акционеры неохотно будут вкладывать капитал в наши учреждения с учетом неблагоприятной ситуации. В наилучшем положении в этом смысле находятся государственные банки, которые могут в крайнем случае обратиться в Минфин, который и" залатает дыры", – предупреждает Вадим Березовик.

Неоднозначный вопрос NPL

Цель НБУ в том, чтобы понять, насколько устойчива банковская система, которая была и остается неотъемлемой составляющей национальной безопасности. Правда, оценить регулятору все риски будет непросто, потому что есть сложности с выявлением проблемных кредитов.

"Что считать проблемным кредитом? Если банк провел реструктуризацию, будет ли этот кредит проблемным? Все зависит от того, как ее проводили. Банк может действительно договориться с заемщиком, а может всем под одну гребенку все реструктуризировать. Это – очень скользкий вопрос", – говорит нам на условиях анонимности один собеседник.

Одно дело, когда кредит получило предприятие, в которое попала ракета, разрушив выступающий залогом объект производства. Здесь вопросов не возникает, потому что такой кредит явно проблемный, поскольку заемщик фактически потерял залоговое имущество. Другое дело, когда речь идет о розничном портфеле, где каждого клиента проверить крайне сложно. И это уже не говоря о банках, умышленно занижающих "на бумаге" объем NPL, чтобы не формировать под него резервы, потому что это плохо влияет на капитал.

Но велика вероятность, что уже с начала 2023 года на помощь НБУ придет Фонд гарантирования, который получит больше полномочий по контролю за банками. "Фонд гарантирования завершает создание "нормативки", которая должна вступить в силу до конца декабря 2022 года. ФГВФЛ будет заниматься контролем банков на уровне с НБУ. По сути речь идет о дублировании функции надзора. Участие Фонда позволит минимизировать вероятность случаев, когда банк выводят с рынка, Его приходят за денежными средствами и имуществом для продажи, а выясняется, что в учреждении никаких активов не осталось", – рассказывает Невмержицкий.

Находящиеся в зоне риска банки

Как утверждают опрошенные нами эксперты, если картина с проблемными кредитами станет ясной, то некоторые финучреждения окажутся в зоне риска.

Опрошенные нами эксперты убеждены: пострадают, прежде всего, мелкие банки. Они упоминают "банкопад" 2014-2015 годов. Если в банке происходили какие-то сделки, акционеры и не думали докапитализировать учреждения, а просто забирали деньги и убегали. Эксперты полагают, что такие мелкие банки никто спасать не станет и сейчас.

Как уточняет Василий Невмержицкий, даже не называя конкретные банки, чтобы не создать для них лишние проблемы и не нанести удар по репутации, при оценке надежности наиболее весомыми сейчас три фактора.

Первый фактор, о котором уже упоминалось, наличие у акционеров активов или средств, а также легальность их происхождения, которую владельцы банков могут подтвердить документально.

Второй фактор – территориальный. Клиентам банка следует учитывать, скольких клиентов (как физлиц, так и компаний) кредитует банк. Некоторые учреждения имеют более или менее четкие ареалы работы. К примеру, как это было с Мегабанком (НБУ признал его неплатежеспособным в начале июня 2022 года), который в своей деятельности делал акцент на Харькове и области. В банках, ориентирующихся на клиентов в южной или восточной части Украины, вероятность появления NPL самая большая. В таких регионах большая часть граждан и бизнеса, пострадавших от боевых действий и оккупации.

Третий фактор – подходы к выдаче кредитов, которые применяли банки к войне. Большинство банков уже давно отказались от кредитования клиентов, которые не могут подтвердить доходы, не предоставили нормальный залог или имеют плохую кредитную историю. Но все равно остаются финучреждения, которые пренебрегали риск-менеджментом. И теперь опрометчивость при оценке заемщиков может вылезти таким банкам боком.

"Нацбанк не просто пытается устроить насилие в системе. Поскольку он уже не раз предупреждал об усилении проверок после временной паузы, связанной с войной. Но выглядит так, будто НБУ хочет перебросить проблему целиком на банки, хотя война – дело общее. Регулятор имел бы привлечь для поиска решений и компенсации ущерба государству. Однако, судя по всему, в НБУ на такое не пойдут", – резюмирует один из наших собеседников.