Треть кредитов в Украине просрочена: что делать с проблемными долгами и есть ли угроза банковскому сектору

По данным НБУ, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2023 год составила 37,4%, в то время как в 2022 году она превышала 38%. Так что за прошлый год объем NPL сократился на 9,7 млрд грн и сейчас составляет 422,4 млрд грн.

Как пояснили в Нацбанке, доля NPL в банковском секторе Украины сократилась из-за роста кредитного портфеля. Так, спрос на гривневые кредиты рос семь месяцев подряд, в том числе за пределами государственных программ. Кроме того, растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды.

Напомним, что до полномасштабного вторжения доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась. Этот процесс длился с 2018 года, когда уровень NPL достигал 55% и по состоянию на 1 марта 2022 года этот показатель снизился до 27%. Но после длительного сокращения доля NPL снова начала расти с середины 2022 года.

Какое влияние имеет большая доля NPL

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги.

Павел Матияш, генеральный директор Activitis, объясняет, что убытки, которые банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал банков. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, а это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка, говорит, что основная проблема и одновременно риск, которые несут в себе дефолтные кредиты – дисконтирование капитала банка. Из-за того, что финучреждения должны формировать резервы под NPL за счет капитала, показатель регулятивного капитала сокращается. В сложных ситуациях, если нарушаются нормативы достаточности капитала, это может потребовать от акционеров внесения дополнительных средств в капитал.

Он отметил, что именно по этой причине ситуация с большой долей неработающих кредитов в Украине не критична. Ведь большие объемы проблемной задолженности в госбанках во многом являются наследием предыдущих десятилетий, то есть сформировались достаточно давно. Они давно зарезервированы и уже не могут оказывать давление на капитал. Кроме того, очевидно, что в случае с госбанками, даже если встанет вопрос о докапитализации, акционер сможет найти ресурсы. В большинстве же частных банков ситуация менее сложна. Хотя и обострилась с началом полномасштабного вторжения.

Елена Ермолова, директор по управлению рисками, член правления ГЛОБУС БАНКА, говорит, что объем проблемных кредитов – это обратная сторона кредитования как такового. В условиях войны, особенно в первые недели, 99% кредитов можно было считать проблемными. В начале полномасштабного вторжения большинство финучреждений с пониманием отнеслись к объективным обстоятельствам войны.

К примеру, клиентам были предложены достаточно гибкие условия кредитных каникул продолжительностью 3-6 месяцев (такими каникулами воспользовалось до 60% заемщиков), в начале военных действий банки практически в автоматическом режиме предоставляли отсрочку по уплате основного обязательства.  

Что делать с неработающими кредитами

Павел Матияш, отметил, что для Для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести детальный аудит проблемного портфеля. Это позволит оценить реальное положение дел и определить кредиты, которые окончательно безнадежны и не подлежат возврату. После идентификации таких кредитов следует принять обоснованное решение по их списанию. Списание безнадежных кредитов позволит банкам уволить резервы, которые были сформированы почти под 100% суммы этих кредитов.

"Чтобы снизить долю NPL, нужно увеличить уровень и объемы кредитования с целью формирования нового портфеля и финансирования качественных клиентов. Активное кредитование способствует росту экономики, поскольку предоставляет бизнесу необходимые ресурсы для развития и расширения", - говорит Матияш.

Обычно сокращение объема неработающих кредитов происходит преимущественно из-за их списания или реструктуризации. Но есть и альтернативный путь – это продажа таких кредитов через государственные онлайн-аукционы Прозорро. Продажи. Такая практика уже существует: неработающие кредиты банков-банкротов реализует через систему Прозорро. Продажи Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Подавляющая часть активов этих банков – именно права требования по кредитным договорам. Об этом говорит Илья Михайлов, председатель Наблюдательного совета АО "Прозорро.Продажи" .

Он добавляет, что NPL – это активы с невысокой инвестиционной привлекательностью и они будут только терять в цене. В то время как сейчас есть рынок и инструмент онлайн-аукционов, чтобы реализовывать прозрачным способом и уменьшать объем неработающих кредитов в банковской сфере в целом.

Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка, пояснила, что первым и одним из важнейших шагов по сокращению объемов NPL является внедрение эффективной системы предотвращать возникновение просроченной задолженности по кредиту клиента. Также банк проводит регулярный мониторинг и идентифицирует клиентов, которые с высокой вероятностью могут иметь потенциальные трудности со своевременным и полным обслуживанием кредитов.

"В частности, определенное время с начала полномасштабного вторжения клиенты обслуживали кредиты по новым адаптированным графикам, и действительно определенная часть портфеля выпала в неработающие. На сегодняшний день уровень NPL составляет около 17%, но это гораздо лучше, чем в целом в банковской системе", – говорит. Гурин.

Она добавляет, что лишь небольшая доля новых NPL Райффайзен Банка (признанных таковыми в течение 2023 года) перешла из работающего портфеля в дефолтный – не более 1%. В розничном портфеле переход составил около 7%.

В целом, что касается физических лиц, чаще всего для решения ситуации с неработающим кредитом используют такие инструменты как реструктуризацию, кредитные каникулы или согласование индивидуального плана погашения задолженности. Выбор инструмента зависит от оптимального решения с учетом текущего и перспективного состояния клиента.

Чего ожидать от уровня NPL в 2024 году

Иван Свитек отмечает, что в том случае, если ситуация с начала следующего года начнет улучшаться, как это заложено в базовых прогнозах регулятора, можно ожидать постепенного сокращения доли NPL в системе. Несколько большими темпами в госбанках, поскольку у них базовая ситуация намного хуже. Гораздо меньше – в частных банках, за прошлый год сокративших показатель с 23,7% до 16%.

Несколько большими темпами в госбанках, поскольку у них базовая ситуация намного хуже. Гораздо меньше – в частных банках, которые за прошлый год сократили показатель с 23,7%.

Елена Ермолова считает, что существенное сокращение проблемных кредитов возможно при двух условиях: победа в войне и росте экономики и соответствующее увеличение доходов граждан. В целом же развитие кредитования в 2024 году будет напрямую зависеть от состояния экономики.

При консервативном сценарии финансовая неопределенность в известной степени может сдержать развитие кредитования. Тогда проблемные ссуды будут находиться в состоянии ремиссии и их количество может несколько снизиться, но несущественно (до 25-28%).

"При оптимистическом сценарии (если на фоне международной помощи, внутренние экономические условия будут максимально благоприятными и позволят регулятору снизить размер учетной ставки до 14-12%), потенциал дальнейшего снижения ставок по кредитам на 2024 год оценивается на уровне в среднем 2-3%, при этом количество проблемных кредитов также может сократиться до 20%», – подытожила Ермолова.