НБУ проверит 26 банков на устойчивость к кризису: что известно о новой методологии

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Что означает новое стресс-тестирование банков

Национальный банк Украины утвердил методологию проведения стресс-тестирования банков, которая предполагает оценку их деятельности и достаточности капитала как в базовом макроэкономическом сценарии, так и в условиях маловероятного, но реалистичного кризиса.

Стресс тестирование является третьим этапом оценки устойчивости банковской системы. Его цель – определить, насколько банки способны выполнять ключевые функции даже при неблагоприятных экономических условиях и таким образом поддерживать стабильность экономики. По итогам проверки регулятор оценит потенциальные потери банков и всей системы при ухудшении макроэкономической ситуации, а также определит необходимый уровень капитала для покрытия этих рисков.

Согласно утвержденной технической задаче, в 2026 году стресс-тестирование пройдут 26 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

В ходе проверки будут анализировать прогнозные показатели деятельности банков на трехлетний период по двум сценариям — базовым и неблагоприятным.

Базовый сценарий основывается на показателях макроэкономического прогноза Национального банка и консенсусных прогнозах обменного курса, неблагоприятный не прогноз и используется только для целей стресс-тестирования и в этом году предусматривает глубокий и длительный кризис:

• падение реального ВВП в первые два года прогнозного горизонта, обусловленное одновременным сокращением производства и снижением внутреннего спроса в сочетании с ухудшением условий внешней среды;
• ускорение инфляции из-за сокращения предложения и девальвации, одновременно сдерживающейся из-за шока спроса и реакции монетарной политики;
• рост процентных ставок и повышение стоимости обязательств для банковского сектора с учетом ухудшения инфляционных ожиданий и ужесточения монетарной политики;
• ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий и благосостояния домохозяйств и, как следствие, снижение их финансовой устойчивости и повышение кредитного риска банков;
• постепенное восстановление экономики в третьем году прогнозного периода

В стресс-тесте предполагается реализация основных рисков, присущих банковской деятельности:

• кредитный риск по причине наступления дефолтов по кредитам. Событие наступления дефолта оценивается индивидуально для крупных корпоративных должников и на портфельной основе для других кредитов;
• процентный риск из-за ограниченной возможности банков отреагировать кредитными ставками (кроме активов с плавающими ставками) на стремительный рост стоимости обязательств и соответственно снижение процентной маржи;
• валютный риск от переоценки активов и обязательств банков, а также опосредован через кредитный и процентный риски;
• операционный риск из-за дополнительных потерь в первом году неблагоприятного сценария.

Если по итогам оценки устойчивости окажется, что требуемый уровень капитала банков превышает установленные нормативы, соответствующие учреждения должны будут разработать и реализовать программы докапитализации или реструктуризации. Это обязано обеспечить достижение нужных характеристик достаточности капитала и поддержать общую стабильность банковской системы.

Подробные результаты оценки устойчивости, в частности, в разрезе отдельных банков, регулятор планирует обнародовать в конце года.

Подходы к проведению стресс-тестирования закреплены решением правления Национального банка Украины № 134-рш, которое вступило в силу 1 мая 2026 года.

Отметим, что недавно НБУ ввел новые правила безвыездного надзора за банками с применением риск-ориентированного подхода, определив порядок установления ограничений и требований в случае ухудшения их финансового положения.