Чи зріє банкопад? Як банки оцінюють свою стійкість в умовах кризи

Фондування продовжує дорожчати

За підсумками ІІ кварталу, юрособи наростили обсяг вкладів у 72% банках, які опитав НБУ. Це пов’язано з тим, що для корпоративних клієнтів фінустанови відчутно підвищили відсоткові ставки. А ось портфель депозитів населення збільшився тільки в найкрупніших банках.

За останні 12 місяців банки в середньому збільшили капітал. Але 60% установ переконані, що в майбутньому він знижуватиметься через збитки, спровоковані війною. До речі, це вперше, коли на показник не вплинуть нормативні вимоги регулятора.

З іншого боку, банки стали вкрай неохоче вдаватися до оптового (зовнішнього) фондування – випускати облігації, брати кредити у міжнародних фінансових організацій, материнських банків і залучати довгострокове рефінансування в НБУ, вартість якого стрімко виросла після підняття облікової ставки до 25%.

"Установи, що мають наміри залучати оптові кошти, переважно планують зробити це в перспективі одного року, проте не наступного кварталу. Вони наголошують, що на обсяги залученого оптового фондування негативно впливає передусім його подорожчання та зниження інтересу інвесторів", – вказує НБУ у своєму дослідженні.

У III кварталі фінустанови очікують значного підвищення вартості залучень як від компаній, так і від населення. Ціна оптового фондування теж зростатиме, хоча й не так стрімко. Також банки прогнозують подальше зменшення питомої ваги валютних коштів клієнтів і строковості депозитів.

Найголовніший ризик – кредитний

Як пояснила у коментарі Delo.ua перша замголови Нацбанку Катерина Рожкова, на сьогоднішній день у банківській системі кредитний ризик залишається головним фактором, який загрожує стабільності банків.

Це стосується як підприємств, так і населення. Підприємства втрачають заставне майно, припиняють діяльність через війну і страждають від розриву логістичних зв'язків, а відтак мають проблеми з погашенням кредитів. Хоча фінустанови поки що й не застосовують до них санкції.

"За нашими підрахунками українські банки втратять через війну орієнтовно 20% кредитного портфеля. Втім, системно важливі банки зможуть ці збитки покрити. Що ж стосується ризиків капіталу, то їх не існує", – підкреслює Катерина Рожкова.

І справді, у березні-травні об’єм непрацюючих кредитів (NPL) зріс на 12,4 млрд грн (1,1 в. п.) – до 27,6% станом на 1 червня. Але їхня доля нижча, ніж на початку року (30% на 1 січня). В НБУ очікують, що надалі якість кредитного портфеля погіршуватиметься з огляду на виклики війни.

Остання якраз і є причиною, чому загальна строковість депозитів надалі скоротиться, про що йшлося вище.

Другий по важливості ризик – процентний

Депозитний портфель банків у ІІ кварталі зростав все ж не настільки стрімко, як хотілося б. Особливо це стосується вкладів населення. Громадяни, очікуючи подальше зростання темпів інфляції і нарощуючи обсяг проблемних кредитів, не поспішають нести гроші в банки.

І хоча впродовж березня-червня гривневі вклади громадян зросли більш ніж на 20%, є чинники, які цей процес гальмують. Йдеться про процентний ризик. Оскільки депозитні ставки низькі (з огляду на макроекономічні реалії), населення нерідко віддає перевагу або конвертації гривні в євро чи долар, або купівлі товарів тривалого користування. Передусім це електроніка, побутова техніка.

Рожкова пояснює, що хоча НБУ, піднімаючи облікову ставку, і спонукає банки підвищувати дохідність депозитів, трансмісія (реакція фінустанов на дії регулятора) є в умовах війни ще довшою, ніж зазвичай. Це означає, що банкам таки варто піти на підвищення ставок, щоб уникнути відтоку депозитів ще більше.

Фінансовий експерт Василь Невмержицький звертає увагу, що підвищення облікової ставки не спровокувало масове зростання відсотків за депозитами фізосіб. На даний момент їх дохідність сягає 18,5-20%. Але такі умови пропонують дрібні установи, які вимушені залучати дорогі кошти, щоб погасити рефінансування НБУ.

"Так, кредитний і процентний ризик є на сьогоднішній день основними. Заставне майно руйнується, рівень непрацюючих кредитів стрімко росте. І фінустанова мають думати, як викручуватися з ситуації. Хоча НБУ поки що не наклає санкції за порушення нормативів, проблема лишилась", – каже він.

Такая ситуація в будь-якому разі вдарить по резервах банків. А це у свою чергу примусить акціонерів зайвий раз подумати, чи є сенс вкладатися у фінансову установу в умовах глибокої кризи. Втім, Нацбанк неодноразово наголошував, що банківська система в Україні, попри війну, стоїть міцно. Тому боятися банкрутств банків не варто. Під загрозою хіба що невеликі учасники ринку, падіння яких на загальну стабільність системи в принципі не вплине.