НБУ обнародовал результаты оценки устойчивости банков: каким финучреждениям нужна докапитализация

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечает Нацбанк, оценка устойчивости предполагает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех банков, экстраполяцию результатов AQR в случае обнаружения большого количества ошибок при оценке пруденциальных резервов по кредитам.

Результаты AQR практически не нуждались в корректировке оценок пруденциальных резервов. Соответственно не было оснований и для осуществления экстраполяции результатов первого этапа. " Существенные недостатки в оценке выявлены лишь у одного небольшого банка, который позже был признан неплатежеспособным ", - отметили в НБУ .

Этапы тестирования

Оценка устойчивости банков и банковской системы 2025 традиционно состояла из трех этапов.

Первый этап – оценка качества активов и приемлемости обеспечения (asset quality review, AQR) – провели внешние аудиторы для всех банков.

Второй этап – экстраполяция результатов AQR – осуществляется только если во время AQR обнаружено значительное количество ошибок в оценке пруденциальных резервов по кредитам. В этом году не было оснований осуществлять экстраполяцию ни для одного из банков.

Третий этап оценки устойчивости – стресс-тестирование – проводил НБУ только для крупнейших банков. Они выбирались по трем критериям – объемам рисковзвешенных активов, кредитов и депозитов населения. Также стресс-тестирование было обязательным для банков с повышенными нормативами достаточности капитала по результатам оценки устойчивости 2023 года. Так что стресс-тестирование прошел 21 банк — на них в общей сложности приходится более 90% активов банковской системы.

Результаты тестирования

По результатам стресс-тестирования в 2025 году общий объем капитала банков рос по обоим сценариям, тогда как в 2021 году капитал системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии. По сравнению с результатами оценки устойчивости к полномасштабному вторжению, снизилось количество банков, для которых установлены повышенные требования к достаточности капитала.

По базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень достаточности капитала был установлен только для шести финучреждений, совокупно имеющих 5% активов сектора: Кредит Днепр, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львов и Правэкс.

По неблагоприятному сценарию повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала был установлен для девяти банков с совокупной долей 18% активов сектора. Кроме шести названных финучреждений, это государственные Укрэксимбанк и Сенс Банк и частный МТБ Банк.

В этом году 12 банков прошли стресс-тестирование без установления необходимых уровней достаточности капитала: государственные ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк, финучреждения с иностранным капиталом Райффайзен банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП банк, Прокредитбанк, Кредобанк, а также частные ПУМБ.

Банки, для которых установлена потребность в капитале, уже выполняют планы реструктуризации: они накапливают капитал за счет прибылей и минимизируют риски. Финучреждения должны достичь необходимых уровней достаточности капитала, определенных по базовому сценарию, до конца этого года, а по неблагоприятному – до октября 2026 года.

Напомним, Национальный банк Украины обновил требования к осуществлению внутреннего аудита на рынках небанковских финансовых услуг – страховых компаниях, платежных операторах и кредитных союзах – с целью имплементации Глобальных стандартов внутреннего аудита.